Negocie Petróleo BRENT frente a Rublo - &BRENT/RUB

Desde el junio de 2014 hasta el octubre de 2014 1 barril de petróleo de la marca BRENT perdió 20% de su precio inicial. Pero durante el mismo período la tasa del rublo ruso frente al dólar de EE.UU. (RUB/USD) cayó en 30%, con esto se cambió con un valor similar. La regularidad dada se explica por el hecho de que para el mantenimiento de los indicadores del presupuesto de la Federación de Rusia, que se determina principalmente por los beneficios de la venta del petróleo, el banco central no ha impedido el debilitamiento natural del rublo. Gracias a la política monetaria del Banco Central de la Federación de Rusia, el cambio del instrumento compuesto personal &BRENT/RUB durante el período observado no ha suoerado un 5%. Mientras tanto el precio del instrumento de spread en el gráfico diario se ha desviado en los límites del corredor del precio (ver en fig. 1). La falta de la regulación lleva a la presión muy fuerte del rublo por la conyuntura en los mercados energéticos. Durante el año 2014 la correlación de Brent y del rublo ruso es 70%.

Cabe notar la influencia oculta del precio sobre el petróleo. El monopolio de la exportación del gas pertenece a la corporación rusa Gasprom, que vende gas en Europa y CEI de acuerdo con los contratos a largo plazo y liga de forma rнgida su precio a los precios mundiales de petróleo. De este modo, la caída de los precios de Brent lleva automáticamente a la baja de los beneficios del gas, que junto con el petróleo forman el 51% del presupuesto de Rusia.

Desde el año 2015 el Banco Central de la Federación de Rusia va a rechazar la regulación rígida de la tasa del rublo. En este caso la posibilidad del movimiento lateral &BRENT/RUB crecerá más evidentemente, ya que el rublo se hará una moneda "en bruto" en toda regla.

Рис.1. Дневной график PCI “&BRENT/RUB” (2014 г.)

Рис.2. Дневной график Brent (2014 г.)

La coparación de dos gráficos permite presentar de forma gráfica el movimiento de la tendencia del precio sobre el futuro Brent y el movimiento lateral del instrumento compuesto personal &BRENT/RUB. Con el óvalo azúl está marcada la zona presupuesta para la venta, y con el óvalo verde - para la compra del instrumento. La compra se hace en el trecio inferior del corredor lateral, la venta - en la parte superior. De este modo, se realiza una correlación beneficioso de ganancia/riesgo. Stop Loss puede colocarse bajo el nivel del soporte (compra), o la resistencia (venta), respectivamente. En el área examinado se ha realizado 3 transacciones de compra y 6 transacciones de venta, y solo una de estas transacciones es poco rentable.