Método de Cotización del Portafolio: Instrumentos de Trading Ilimitados

El Método de Cotización del Portafolio (GeWorko) – es un método de creación y de trading de una nueva clase de instrumentos sintéticos, denominados en la plataforma NetTradeX instrumentos compuestos personales (PCI). Este instrumento sintético se compone de los instrumentos financieros disponibles. La idea de esa nueva clase de instrumentos se basa en los principios de trading en Forex, donde los instrumentos financieros consisten de las partes base y cotizada.

Sin embargo, esta nueva clase de instrumentos, basada en ese concepto, tiene una distinción significativa: en vez de activos separados tanto en la parte base, como en la parte cotizada, esos nuevos instrumentos consisten de portfolios base y cotizado. Los portfolios pueden incluir instrumentos de clases completamente distintas, como divisas, acciones de diferentes mercados, índices, materias primas, etc. Eso significa que cada parte puede incluir no sólo más de un activo, sino también activos de distintos sectores financieros. Además, cada activo componente tiene un peso individual en la estructura completa del instrumento, que de hecho permite crear instrumentos de acuerdo con los requerimientos y las estrategias comerciales del usuario.

Sin embargo, los inversores pueden preferir la creación de instrumentos que contienen sólo una divisa en cada parte que hará PCI un par regular del mercado Forex (como regla, nueva tasa cruzada).

La fórmula PCI=P1/P2 presenta el tipo de cambio de un portflio financiero expresado en las unidades de otro portfolio.

El método es principalmente para el análisis de los mercados financieros, para el estudio de las interrelaciones complejas entre los activos y sus combinaciones. El método proporciona una tecnología conveniente para el análisis técnico de los portfolios complejos de activos, para el estudio del comportamiento de los portfolios, basado en los datos históricos. La flexibilidad absoluta y su implementación práctica en la plataforma de trading NetTradeX se logra dando a cada activo un peso individual en la estructura total, incluyendo posiciones tanto largas como cortas en el portfolio, usando cientos de clases de activos.

El método permite al operador realizar sus ideas y estrategias del trading con instrumentos compuestos personales, revisar el comportamiento de sus instrumentos, basándose en los datos históricos a largo plazo, encontrar la relación óptima de la rentabilidad proyectada y tolerancia al riesgo.

La aplicación del Método GeWorko en práctica permite no sólo transferir rápidamente sus ideas al sistema comercial-analítico y estimarlas basándose en los datos históricos, sino también operar con los instrumentos creados personalmente– puede encontrar los detalles de su realización en la página de Instrumentos Personales. En realidad, el trader ya no está restringido por el número de los instrumentos financieros disponibles, recibiendo una oportunidad de crear instrumentos personales, reflejando sus propias ideas de trading y teniendo su historial gráfico. El método permite convertir dos portfolios de activos en un instrumento nuevo, pero hay una gran varidedad de tales combinaciones. Como resultado, se hace disponible un número prácticamente ilimitado de nuevos instrumentos para el análisis y trading.

Así, puede surgir la pregunta por qué crear instrumentos de número ilimitado si el trader ya comercia un instrumento. La respuesta es la siguiente: la posibilidad de crear un número ilimitado de instrumentos da oportunidades sin límites de análisis y realización de propias estrategias comerciales. Sin falta, este método corresponde más a los traders profesionales que usan sus estrategias y los que prefieren encontrar su nicho único y no seguir las recomendaciones de otros.

Sin embargo, la interfaz es tan sencilla que aprender a comerciar puede cualquier persona. No obstante, nosotros recomendamos empezar el trading en la cuenta demo (cuenta de práctica) en IFC Markets – es gratis y será un buen comienzo para los que no quieren correr el riesgo sin dominar la nueva tecnología.

Nosotros no suponemos, tampoco insistimos en que cada trader debe poseer instrumentos sint[eticos y comerciarlos. Nosotros sólo mostramos qué oportunidades competitivas le da al trader. Los traders se distinguen uno del otro por sus preferencias comerciales y por eso los métodos y los instrumentos proporcionados por nuestra compañía, son absolutamente transparentes y universales y tienen en cuenta los requerimientos y las expectativas de cada trader.

Hay que aclarar qué se supone diciendo "analizar y comerciar un número ilimitado de instrumentos comerciales".

Vamos a considerar 10 diferentes combinaciones de activos (de distintas clases de instrumentos, tales como pares de divisas, acciones, materias primas, índices, etc.) y 100 pesos variables para cada componente. Las posibles combinaciones de portfolios logran 10¹⁰⁰, que se conoce como Googol. Ahora imagínese que se trata de 100 de instrumentos. ¿Cuántas combinaciones tendremos? No debemos olvidar que estas combinaciones pueden estar tanto en la parte base como en la parte cotizada del instrumento, así nosotros ya hablamos de un número ilimitado de combinaciones de activos – 100¹⁰⁰.

El Método de Cotización del Portafolio está integrado en la plataforma de trading profesional NetTradeX. Éste permite no sólo crear un número ilimitado de instrumentos de trading para el análisis de las tendencias mercantiles, sino que también permite negociar estos instrumentos sintéticos con la ayuda de un click en el gráfico o en el instrumento.

No hay ninguna restricción de crear instrumentos, el proceso depende sólo de los gustos y de las preferencias de los traders. Además, los traders disponen de herramientas efectivas para los análisis gráfico y matemático de los instrumentos creados que permiten realizar un análisis profundo tanto de los segmentos mercantiles separados como de todo el mercado.

El Método de Cotización del Portafolio (GeWorko) fue elaborado por la compañía IFCM Group, que es el único propietario de este método, por eso los traders pueden usarlo sólo a través de la compañía IFCM Group. Este método está disponible sólo en la plataforma profesional de trading NetTradeX.

IMPORTANTE: a pesar de que IFC Markets ofrece a sus clientes el uso de la plataforma MetaTrader para el trading regular en el mercado de Forex, para el trading de las acciones, materias primas e índices, el Método de Cotización del Portafolio y su aplicación en esa plataforma no nos posibles. Eso está relacionado con las limitaciones del diseño de MetaTrader y su estructura.

El concepto del Método GeWorko es similar a la tasa de cambio de divisas, cuando el valor de las divisas base está expresado en unidades de la divisa cotizada, pero en este método las divisas base y cotizada están reemplazadas por dos combinaciones de activos o dos portfolios. La totalidad de los valores de todos los activos en cada portfolio, teniendo en consideración los coeficientes de ponderación, da un valor denominado absolutamente en dólares. Al comparar el valor del portfolio en la parte base con el de la parte cotizada, el método calcula un ratio, que se considera el "precio" del nuevo instrumento compuesto y puede interpretarse como el valor del portfolio base expresado en unidades del cotizado. Aquí se asume que todos los activos utilizados tienen un valor, expresado en dólares estadounidenses (o simplemente convertido en USD).

Para la aplicación práctica del Método GeWorko ha sido desarrollado una tecnología, denominada Instrumento Compuesto Personal (PCI). La tecnología ha sido implementada en el terminal de trading NetTradeX como una interfaz conveniente para la creación, modificación, reflexión en los gráficos y el comercio de PCI.

En el proceso de la creación de un instrumento personal mediante la combinación de los activos, se crean portfolios B (base) y Q (qcotizado):

PCI, creado por Método GeWorko, puede presentarse en la siguiente ecuación:

Por eso, para calcular el valor de PCI en un momento determinado es necesario hacer cálculo utilizando la siguiente fórmula:

El estudio y la práctica muestran que la aplicación del Método de Cotización del Portafolio puede ser exclusivamente útil para las ideas más diversas y las estrategias de inversión. A continuación vamos a traer sólo algunos de los ejemplos posibles de su uso (del simple al complejo).

• Cambio de la divisa cotizada
• Trading de pares de dos activos
• Portfolio simple de activos
• Estructura de dos portfolios